Сравнение LISIX с LZFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX).

LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LISIX и LZFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LISIX и LZFIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6	-2.06%	25.70%	-1.42%	17.08%	-16.89%	6.07%	10.58%	9.88%
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio	-8.06%	4.09%	-3.09%	18.84%	-5.29%	22.88%	1.15%	9.25%

Доходность по периодам

С начала года, LISIX показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у LZFIX с доходностью -8.06%.

LISIX

1 день: 2.80%

1 месяц: -7.75%

С начала года: -2.06%

6 месяцев: -1.93%

1 год: 16.86%

3 года*: 9.63%

5 лет*: 3.82%

10 лет*: 6.33%

LZFIX

1 день: 2.16%

1 месяц: -6.76%

С начала года: -8.06%

6 месяцев: -14.08%

1 год: -10.52%

3 года*: 0.66%

5 лет*: 3.30%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Название символа

Lazard Equity Franchise Portfolio

Часто сравнивают с LISIX:

LISIX с MGGIX LISIX с VFIAX LISIX с SICNX LISIX с VSGX LISIX с FEQIX LISIX с SCHF LISIX с VWO

Часто сравнивают с LZFIX:

LZFIX с GLFOX LZFIX с GLIFX LZFIX с ICMPX LZFIX с LEAIX LZFIX с RALIX LZFIX с LEVIX LZFIX с LZIEX

Сравнение комиссий LISIX и LZFIX

LISIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LZFIX в 0.99%.

LZFIX

Lazard Equity Franchise Portfolio

LISIX

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Доходность на риск

LISIX vs. LZFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LISIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LZFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LISIX c LZFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LISIX	LZFIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.11	-0.66	+1.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.53	-0.83	+2.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	0.90	+0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	-0.48	+1.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.24	-1.07	+6.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LISIX vs. LZFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LISIX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа LZFIX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISIX и LZFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LISIX	LZFIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.11	-0.66	+1.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.19	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.37	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.25	+0.07

Корреляция

Корреляция между LISIX и LZFIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISIX и LZFIX

Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности LZFIX в 22.70%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6	29.37%	28.77%	13.47%	1.46%	1.39%	8.82%	1.01%	1.85%	9.01%	1.30%	1.60%	1.16%
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio	22.70%	20.87%	14.95%	8.68%	12.81%	15.59%	1.12%	5.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LISIX и LZFIX

Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки LZFIX в -41.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и LZFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LISIX	LZFIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.70%	-41.91%	-13.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.28%	-21.51%	+9.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.52%	-21.69%	-10.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.82%	-19.06%	+9.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.56%	-6.74%	-3.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	9.76%	-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LISIX и LZFIX

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LISIX	LZFIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.48%	4.70%	+2.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.45%	10.82%	-0.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.51%	15.98%	-0.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.27%	17.66%	-0.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.12%	21.23%	-4.11%

Сравнение LISIX с LZFIX

Доходность

Сравнение доходности LISIX и LZFIX

Сравнение доходности по годам LISIX и LZFIX

Доходность по периодам

LISIX

LZFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LISIX и LZFIX

Доходность на риск

LISIX vs. LZFIX — Ранг доходности на риск

LISIX

LZFIX

Сравнение LISIX c LZFIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LISIX vs. LZFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISIX и LZFIX

Просадки

Сравнение просадок LISIX и LZFIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LISIX и LZFIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)