Сравнение LIRAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 0.13% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.43% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LIRAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции LIRAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.29% против 7.97% соответственно.
LIRAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.29%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRAX и VTMFX
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
LIRAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
LIRAX
VTMFX
Сравнение LIRAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.94 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.73 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 8.12 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LIRAX и VTMFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и VTMFX
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.53% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и VTMFX
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -28.49% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -6.82% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -17.40% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | -21.87% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -4.00% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.57% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.45% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и VTMFX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 2.79% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.86% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 4.82% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 8.55% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 8.51% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 9.10% | -1.63% |