Сравнение LIRAX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRAX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 0.13% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.43% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LIRAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LIRAX имеют среднегодовую доходность 5.29%, а акции URINX немного впереди с 5.47%.
LIRAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.29%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRAX и URINX
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
LIRAX vs. URINX — Ранг доходности на риск
LIRAX
URINX
Сравнение LIRAX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRAX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.83 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.62 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.52 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 10.91 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.11 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между LIRAX и URINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и URINX
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.53% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и URINX
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -15.27% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -4.41% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -15.27% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | -15.27% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -2.81% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -1.93% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.02% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и URINX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.61% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 3.83% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 6.07% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 6.23% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 5.79% | +1.68% |