PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRAX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRAX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LIRAX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRAX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		0.13%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%11.05%15.60%-3.79%10.43%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, LIRAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции LIRAX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 5.29% против 1.88% соответственно.

LIRAX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.47%
1 год
10.32%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.29%
10 лет*
5.29%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с VFV.TOLIRAX с SPYLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с FASGX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий LIRAX и ASFYX

LIRAX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Доходность на риск

LIRAX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRAXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.27

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.42

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.18

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

0.29

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRAX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRAX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRAX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRAXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.27

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.15

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.31

+0.40

Корреляция

Корреляция между LIRAX и ASFYX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRAX и ASFYX

Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.53%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок LIRAX и ASFYX

Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRAXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-36.43%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-13.51%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-36.43%

+15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

-36.43%

+15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-24.28%

+21.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-13.10%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

8.26%

-7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRAX и ASFYX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 2.79%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRAXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.82%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

10.00%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

13.00%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

13.67%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

12.68%

-5.21%