PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIN с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIN с VYM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LIN (Linde plc) is a stock, while VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs 11.59%/yr for VYM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LIN и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.37%.

LIN

1 день
1.58%
1 месяц
2.65%
С начала года
23.59%
6 месяцев
26.61%
1 год
13.87%
3 года*
13.38%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
1.97%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
25.94%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIN и VYM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LIN
Linde plc		23.59%3.22%3.18%27.66%-4.39%33.39%25.88%39.04%-5.26%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-9.58%

Correlation

The correlation between LIN and VYM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.61

Over the past year, the correlation between LIN and VYM has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Linde plc

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с LIN:
LIN с SPYLIN с PLUGLIN с XLBLIN с BASFYLIN с SYKLIN с AITLIN с SAP
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

LIN vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIN
Ранг доходности на риск LIN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIN c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LINVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.37

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.37

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.70

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

13.81

-11.92

LIN vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIN и VYM

Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LINVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-56.98%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-6.69%

-12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-14.46%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-15.84%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-7.18%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

1.80%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и VYM

Linde plc (LIN) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что LIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LINVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.31%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

7.81%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

10.47%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

13.99%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

16.35%

+7.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и VYM

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIN
Linde plc		1.18%1.41%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

LIN and VYM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIN has higher volatility (5.57%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs VYM's -56.98%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIN и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор