PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIMIX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIMIX с VHCAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LIMIX (Tran Capital Focused Fund) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LIMIX returned 11.31%/yr vs 17.09%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LIMIX charges 0.85%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности LIMIX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIMIX показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции LIMIX уступали акциям VHCAX по среднегодовой доходности: 11.31% против 17.09% соответственно.

LIMIX

1 день
0.12%
1 месяц
7.10%
С начала года
11.56%
6 месяцев
9.50%
1 год
17.81%
3 года*
17.46%
5 лет*
4.60%
10 лет*
11.31%

VHCAX

1 день
-0.20%
1 месяц
6.49%
С начала года
25.40%
6 месяцев
26.34%
1 год
54.19%
3 года*
26.98%
5 лет*
14.47%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIMIX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIMIX
Tran Capital Focused Fund		11.56%7.51%15.44%26.03%-35.23%25.39%29.59%41.84%-10.15%21.10%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.40%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%

Correlation

The correlation between LIMIX and VHCAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г.

0.87

The correlation between LIMIX and VHCAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tran Capital Focused Fund

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LIMIX:
LIMIX с XLKLIMIX с BBLIXLIMIX с TILIXLIMIX с ACIHXLIMIX с AMRGXLIMIX с FCGSXLIMIX с PROVX
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX

Доходность на риск

LIMIX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIMIX
Ранг доходности на риск LIMIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIMIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIMIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIMIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIMIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIMIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIMIX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIMIXVHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
3.28

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
4.41

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.58

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

4.49

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

20.14

-15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIMIX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIMIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VHCAX равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIMIX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIMIXVHCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.28

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.17

Просадки

Сравнение просадок LIMIX и VHCAX

Максимальная просадка LIMIX за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMIX и VHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIMIXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-54.27%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.42%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-23.92%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-27.55%

-11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.06%

-33.78%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.20%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-8.40%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.76%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LIMIX и VHCAX

Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеют волатильность 6.37% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIMIXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.50%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

13.71%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

16.98%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

19.82%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

20.31%

+0.88%

Сравнение комиссий LIMIX и VHCAX

LIMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIMIX и VHCAX

Дивидендная доходность LIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности VHCAX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIMIX
Tran Capital Focused Fund		11.06%12.33%0.12%0.00%11.31%20.68%13.21%15.96%25.90%26.44%26.77%26.69%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.75%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

LIMIX and VHCAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (6.50%) compared to LIMIX (6.37%). In terms of maximum drawdown, LIMIX dropped -48.54% vs VHCAX's -54.27%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIMIX и VHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор