PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIMIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIMIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

LIMIX управляется Lateef. Фонд был запущен 6 сент. 2007 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности LIMIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIMIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIMIX
Tran Capital Focused Fund		-3.63%7.51%15.44%26.03%-35.23%25.39%29.59%41.84%-10.15%19.66%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, LIMIX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

LIMIX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-6.94%
1 год
12.45%
3 года*
12.86%
5 лет*
2.68%
10 лет*
9.54%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tran Capital Focused Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с LIMIX:
LIMIX с XLKLIMIX с ADXLIMIX с BBLIXLIMIX с TILIXLIMIX с AMRGXLIMIX с BLUEXLIMIX с BPTRX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий LIMIX и FSPGX

LIMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

LIMIX
Tran Capital Focused Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

LIMIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIMIX
Ранг доходности на риск LIMIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIMIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIMIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIMIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIMIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIMIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIMIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIMIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.84

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.36

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.17

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

4.02

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIMIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIMIX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIMIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIMIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.80

-0.41

Корреляция

Корреляция между LIMIX и FSPGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIMIX и FSPGX

Дивидендная доходность LIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIMIX
Tran Capital Focused Fund		12.80%12.33%0.12%0.00%11.31%20.68%13.21%15.96%25.90%26.44%26.77%26.69%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIMIX и FSPGX

Максимальная просадка LIMIX за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIMIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-32.66%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-16.17%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-32.66%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-13.03%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-6.43%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.70%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LIMIX и FSPGX

Tran Capital Focused Fund (LIMIX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что LIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIMIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

6.71%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

12.37%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

22.58%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

21.52%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

21.66%

-0.55%