PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIMIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIMIX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

LIMIX управляется Lateef. Фонд был запущен 6 сент. 2007 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LIMIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIMIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIMIX
Tran Capital Focused Fund		-7.12%7.51%15.44%26.03%-35.23%25.39%29.59%3.32%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, LIMIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

LIMIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-9.80%
1 год
9.13%
3 года*
11.47%
5 лет*
2.23%
10 лет*
9.14%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tran Capital Focused Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с LIMIX:
LIMIX с XLKLIMIX с TILIXLIMIX с ADXLIMIX с BPTRXLIMIX с EFCNXLIMIX с FSPGXLIMIX с PROVX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий LIMIX и BBLIX

LIMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

LIMIX
Tran Capital Focused Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

LIMIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIMIX
Ранг доходности на риск LIMIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIMIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIMIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIMIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIMIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIMIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIMIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIMIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.10

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.69

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.94

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

3.81

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIMIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIMIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIMIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIMIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.10

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.65

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Корреляция

Корреляция между LIMIX и BBLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIMIX и BBLIX

Дивидендная доходность LIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIMIX
Tran Capital Focused Fund		13.28%12.33%0.12%0.00%11.31%20.68%13.21%15.96%25.90%26.44%26.77%26.69%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIMIX и BBLIX

Максимальная просадка LIMIX за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIMIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-33.49%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-10.22%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-28.06%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-1.80%

-10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-6.48%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.62%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LIMIX и BBLIX

Tran Capital Focused Fund (LIMIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что LIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIMIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

1.57%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

6.08%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

16.12%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

16.08%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

18.80%

+2.27%