Сравнение LIMIX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
LIMIX управляется Lateef. Фонд был запущен 6 сент. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности LIMIX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIMIX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMIX Tran Capital Focused Fund | -3.63% | 7.51% | 15.44% | 26.03% | -35.23% | 25.39% | 29.59% | 41.84% | -10.15% | 21.10% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, LIMIX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции LIMIX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.54% против 21.00% соответственно.
LIMIX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 9.54%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIMIX и XLK
LIMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
LIMIX vs. XLK — Ранг доходности на риск
LIMIX
XLK
Сравнение LIMIX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIMIX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.13 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.71 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.97 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 6.31 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIMIX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.13 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.64 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между LIMIX и XLK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMIX и XLK
Дивидендная доходность LIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMIX Tran Capital Focused Fund | 12.80% | 12.33% | 0.12% | 0.00% | 11.31% | 20.68% | 13.21% | 15.96% | 25.90% | 26.44% | 26.77% | 26.69% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок LIMIX и XLK
Максимальная просадка LIMIX за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMIX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIMIX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -82.05% | +33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -15.92% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.06% | -33.56% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | -33.56% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -11.04% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -35.17% | +25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.98% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMIX и XLK
Текущая волатильность для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) составляет 7.70%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что LIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIMIX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 8.12% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 16.49% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 27.05% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 24.72% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 24.33% | -3.22% |