Сравнение LIMIX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
LIMIX управляется Lateef. Фонд был запущен 6 сент. 2007 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LIMIX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIMIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMIX Tran Capital Focused Fund | -3.63% | 7.51% | 15.44% | 26.03% | -35.23% | 25.39% | 29.59% | 41.84% | -10.15% | 0.46% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, LIMIX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
LIMIX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 9.54%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIMIX и SWLGX
LIMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
LIMIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
LIMIX
SWLGX
Сравнение LIMIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIMIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.17 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 4.02 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIMIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.58 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между LIMIX и SWLGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMIX и SWLGX
Дивидендная доходность LIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMIX Tran Capital Focused Fund | 12.80% | 12.33% | 0.12% | 0.00% | 11.31% | 20.68% | 13.21% | 15.96% | 25.90% | 26.44% | 26.77% | 26.69% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LIMIX и SWLGX
Максимальная просадка LIMIX за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMIX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIMIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -32.69% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -16.16% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.06% | -32.69% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -13.03% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -7.13% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.69% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMIX и SWLGX
Tran Capital Focused Fund (LIMIX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что LIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIMIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.73% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 12.40% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 22.57% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 21.52% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 22.81% | -1.70% |