PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIMIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIMIX с ADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

LIMIX управляется Lateef. Фонд был запущен 6 сент. 2007 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности LIMIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIMIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIMIX
Tran Capital Focused Fund		-7.12%7.51%15.44%26.03%-35.23%25.39%29.59%41.84%-10.15%21.10%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, LIMIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции LIMIX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 9.14% против 16.68% соответственно.

LIMIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-9.80%
1 год
9.13%
3 года*
11.47%
5 лет*
2.23%
10 лет*
9.14%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tran Capital Focused Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с LIMIX:
LIMIX с XLKLIMIX с BBLIXLIMIX с TILIXLIMIX с AMRGXLIMIX с BLUEXLIMIX с BPTRXLIMIX с EFCNX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий LIMIX и ADX

LIMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

LIMIX
Tran Capital Focused Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

LIMIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIMIX
Ранг доходности на риск LIMIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIMIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIMIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIMIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIMIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIMIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIMIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIMIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.47

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.18

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.56

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

11.81

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIMIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIMIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIMIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIMIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.47

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.89

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.09

+0.28

Корреляция

Корреляция между LIMIX и ADX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIMIX и ADX

Дивидендная доходность LIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIMIX
Tran Capital Focused Fund		13.28%12.33%0.12%0.00%11.31%20.68%13.21%15.96%25.90%26.44%26.77%26.69%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок LIMIX и ADX

Максимальная просадка LIMIX за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIMIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-71.60%

+23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.12%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-25.07%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.06%

-37.17%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-4.36%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-23.22%

+13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.41%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LIMIX и ADX

Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.44% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIMIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.64%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

10.77%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

18.76%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

17.23%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

17.96%

+3.11%