Сравнение LII с USLM
LII (Lennox International Inc.) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, LII returned 15.59%/yr vs 26.57%/yr for USLM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям USLM по среднегодовой доходности: 15.59% против 26.57% соответственно.
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
USLM
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 41.21%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 26.57%
Сравнение доходности по годам LII и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -9.38% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Correlation
The correlation between LII and USLM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.23 |
The correlation between LII and USLM shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$22.20
USLM:
$6.07
LII:
23.07
USLM:
17.87
LII:
1.40
USLM:
0.46
LII:
3.44
USLM:
6.33
LII:
$5.26B
USLM:
$369.31M
LII:
$1.74B
USLM:
$177.91M
LII:
$1.10B
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. USLM — Ранг доходности на риск
LII
USLM
Сравнение LII c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LII | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.34 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.79 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LII и USLM
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -77.09% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -26.55% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -45.87% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -45.87% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -45.87% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.42% | -30.93% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -27.35% | +12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 11.39% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и USLM
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 9.89% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 32.08% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 40.42% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 35.95% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 36.38% | -7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и USLM
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности USLM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и USLM
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
LII and USLM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to USLM (9.89%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs USLM's -77.09%.
USLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор