PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIBD с TDTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIBD с TDTF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIBD is actively managed, while TDTF is passively managed. Over the past year, LIBD returned 3.91% vs 5.07% for TDTF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIBD charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.

Доходность

Сравнение доходности LIBD и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIBD показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у TDTF с доходностью 1.52%.

LIBD

1 день
-0.40%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-1.01%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDTF

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.44%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.07%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIBD и TDTF

2026 (YTD)2025
LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF		0.48%3.37%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.92%

Correlation

The correlation between LIBD and TDTF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.73

The correlation between LIBD and TDTF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с LIBD:
LIBD с BBBLLIBD с LFBELIBD с LFAWLIBD с LFDRLIBD с LIAELIBD с BLVLIBD с IBGK
Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIP

Доходность на риск

LIBD vs. TDTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIBD
Ранг доходности на риск LIBD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIBD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIBD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIBD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIBD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIBD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIBD c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIBDTDTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.67

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.55

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.22

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

10.66

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIBD vs. TDTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIBD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа TDTF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIBD и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIBDTDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.67

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.19

Просадки

Сравнение просадок LIBD и TDTF

Максимальная просадка LIBD за все время составила -7.31%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIBD и TDTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIBDTDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.31%

-12.02%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-1.58%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.57%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-2.91%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

0.48%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LIBD и TDTF

LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что LIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIBDTDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

0.73%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

1.97%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

3.06%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

5.69%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.64%

5.07%

+4.57%

Сравнение комиссий LIBD и TDTF

LIBD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIBD и TDTF

Дивидендная доходность LIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности TDTF в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF		11.50%13.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

LIBD and TDTF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIBD has higher volatility (2.14%) compared to TDTF (0.73%). In terms of maximum drawdown, LIBD dropped -7.31% vs TDTF's -12.02%.

On 1-year performance, TDTF leads with 5.07% vs 3.91% for LIBD. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDTF has performed better with a 5.07% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for LIBD.

LIBD has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 4.71% for TDTF.

They also come from different issuers: Stone Ridge and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for LIBD and 0.18% for TDTF.

TDTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIBD и TDTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор