PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIBD с ILTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIBD с ILTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - LIBD is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). LIBD is actively managed, while ILTB is passively managed. Over the past year, LIBD returned 3.91% vs 7.17% for ILTB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LIBD charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.

Доходность

Сравнение доходности LIBD и ILTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIBD показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью 0.30%.

LIBD

1 день
-0.40%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-1.01%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILTB

1 день
-0.33%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
-0.71%
1 год
7.17%
3 года*
2.78%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIBD и ILTB

2026 (YTD)2025
LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF		0.48%3.37%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		0.30%7.84%

Correlation

The correlation between LIBD and ILTB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.92

The correlation between LIBD and ILTB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с LIBD:
LIBD с BBBLLIBD с LFBELIBD с LFAWLIBD с LFDRLIBD с LIAELIBD с BLVLIBD с IBGK
Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с BLVILTB с IEFILTB с DIALILTB с BND

Доходность на риск

LIBD vs. ILTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIBD
Ранг доходности на риск LIBD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIBD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIBD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIBD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIBD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIBD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIBD c ILTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIBDILTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.91

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.34

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.33

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

3.38

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIBD vs. ILTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIBD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ILTB равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIBD и ILTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIBDILTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Просадки

Сравнение просадок LIBD и ILTB

Максимальная просадка LIBD за все время составила -7.31%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIBD и ILTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIBDILTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.31%

-36.88%

+29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-5.42%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-21.28%

+17.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-9.92%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.13%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LIBD и ILTB

Текущая волатильность для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) составляет 2.14%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что LIBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIBDILTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.50%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

5.54%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

7.88%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

12.64%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.64%

11.56%

-1.92%

Сравнение комиссий LIBD и ILTB

LIBD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIBD и ILTB

Дивидендная доходность LIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности ILTB в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.96%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF		11.50%13.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LIBD and ILTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILTB has higher volatility (2.50%) compared to LIBD (2.14%). In terms of maximum drawdown, LIBD dropped -7.31% vs ILTB's -36.88%.

On 1-year performance, ILTB leads with 7.17% vs 3.91% for LIBD. On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, LIBD has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILTB has performed better with a 7.17% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for LIBD.

LIBD has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 4.96% for ILTB.

LIBD is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ILTB is Long-Term Bond. They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LIBD and 0.06% for ILTB.

ILTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIBD и ILTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор