Сравнение LI с NIO
LI (Li Auto Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, LI returned -15.76%/yr vs -34.94%/yr for NIO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LI и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI показывает доходность -24.04%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью -2.16%.
LI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -8.40%
- 6 месяцев
- -21.54%
- С начала года
- -24.04%
- 1 год
- -56.26%
- 3 года*
- -30.43%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- —
NIO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- -22.11%
- 5 лет*
- -34.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LI и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | -24.04% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
NIO NIO Inc. | -2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 283.78% |
Correlation
The correlation between LI and NIO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between LI and NIO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LI:
$12.99B
NIO:
$11.76B
LI:
-CN¥1.76
NIO:
-CN¥3.65
LI:
0.81
NIO:
0.83
LI:
1.26
NIO:
19.28
LI:
CN¥108.98B
NIO:
CN¥100.51B
LI:
CN¥17.42B
NIO:
CN¥15.77B
LI:
-CN¥2.83B
NIO:
-CN¥7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI vs. NIO — Ранг доходности на риск
LI
NIO
Сравнение LI c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LI | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.11 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.49 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.79 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LI и NIO
Максимальная просадка LI за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.83% | -95.00% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.08% | -43.73% | -19.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.83% | -79.69% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.83% | -93.29% | +18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.43% | -92.06% | +19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -68.17% | +27.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.45% | 27.06% | +14.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI и NIO
Текущая волатильность для Li Auto Inc. (LI) составляет 10.14%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что LI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 11.39% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.03% | 40.10% | -11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.58% | 62.36% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.18% | 71.38% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.94% | 86.27% | -18.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI и NIO
Ни LI, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LI и NIO
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
LI and NIO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (11.39%) compared to LI (10.14%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -74.83% vs NIO's -95.00%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LI и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор