PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LHX с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LHX и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 16.45% против 3.33% соответственно.


LHX

1 день
-1.40%
1 месяц
1.35%
С начала года
5.64%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.92%
3 года*
19.98%
5 лет*
8.77%
10 лет*
16.45%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LHX и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
5.64%42.28%1.88%3.67%-0.48%14.98%-2.76%49.21%-3.38%40.80%
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between LHX and T is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.25

The correlation between LHX and T shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LHX:

$12.29

T:

$3.04

Коэффициент P/E

LHX:

25.05

T:

7.74

Коэффициент PEG

LHX:

12.84

T:

0.32

Коэффициент P/S

LHX:

1.93

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

LHX:

$22.48B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

LHX:

$5.50B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

LHX:

$3.32B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L3Harris Technologies, Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

LHX vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LHX
Ранг доходности на риск LHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LHX c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LHXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.59

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

-1.22

+4.38

LHX vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LHX и T

Максимальная просадка LHX за все время составила -69.82%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LHXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.82%

-64.15%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.55%

-21.87%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-21.87%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.16%

-32.01%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-42.35%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.06%

-18.12%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-15.72%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

10.64%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и T

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 7.33%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LHXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

8.21%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

17.80%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

22.13%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.95%

24.01%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

23.73%

+1.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и T

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности T в 4.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.59%1.64%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
5.74B
33.47B
(LHX) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


LHX and T have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to LHX (7.33%). In terms of maximum drawdown, LHX dropped -69.82% vs T's -64.15%.

LHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LHX и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор