Сравнение LHX с PBP
LHX (L3Harris Technologies, Inc.) is a stock, while PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 10 years, LHX returned 16.45%/yr vs 7.09%/yr for PBP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LHX и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHX показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 16.45% против 7.09% соответственно.
LHX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 16.45%
PBP
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам LHX и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 5.64% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 40.80% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.48% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
Correlation
The correlation between LHX and PBP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between LHX and PBP has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHX vs. PBP — Ранг доходности на риск
LHX
PBP
Сравнение LHX c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LHX | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.26 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 16.95 | -13.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LHX и PBP
Максимальная просадка LHX за все время составила -69.82%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHX | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.82% | -43.43% | -26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -5.22% | -15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -15.42% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -18.61% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -33.31% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -0.57% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -6.68% | -14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 1.00% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHX и PBP
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHX | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 2.14% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 5.84% | +14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 7.10% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 11.88% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 13.67% | +11.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHX и PBP
Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PBP в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.59% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.20% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
LHX and PBP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LHX has higher volatility (7.33%) compared to PBP (2.14%). In terms of maximum drawdown, LHX dropped -69.82% vs PBP's -43.43%.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LHX и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор