Сравнение LHX с ASA
LHX (L3Harris Technologies, Inc.) and ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) are both stocks. LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASA operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LHX returned 16.18%/yr vs 16.54%/yr for ASA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LHX и ASA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHX показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у ASA с доходностью 1.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LHX имеют среднегодовую доходность 16.18%, а акции ASA немного впереди с 16.54%.
LHX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 16.18%
ASA
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 76.77%
- 3 года*
- 58.79%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 16.54%
Сравнение доходности по годам LHX и ASA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 4.39% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 40.80% |
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 1.52% | 195.60% | 34.55% | 5.38% | -32.06% | -3.48% | 60.65% | 44.35% | -16.18% | 2.89% |
Correlation
The correlation between LHX and ASA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.10 |
The correlation between LHX and ASA shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LHX:
$12.29
ASA:
$42.09
LHX:
24.75
ASA:
1.44
LHX:
12.69
ASA:
0.00
LHX:
1.91
ASA:
8.30
LHX:
$22.48B
ASA:
$137.30M
LHX:
$5.50B
ASA:
$3.98M
LHX:
$3.32B
ASA:
$444.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHX vs. ASA — Ранг доходности на риск
LHX
ASA
Сравнение LHX c ASA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LHX | ASA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.17 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 5.93 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LHX и ASA
Максимальная просадка LHX за все время составила -69.82%, что меньше максимальной просадки ASA в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и ASA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHX | ASA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.82% | -80.36% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -35.50% | +14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -35.50% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -48.43% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -51.66% | +13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -25.48% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -42.53% | +21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 13.07% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHX и ASA
Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 7.38%, в то время как у ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHX | ASA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 19.31% | -11.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 41.04% | -21.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 49.32% | -24.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 35.63% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 35.60% | -10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHX и ASA
Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ASA в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 0.12% | 0.10% | 0.20% | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.56% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.61% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LHX и ASA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и ASA Gold and Precious Metals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LHX and ASA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASA has higher volatility (19.31%) compared to LHX (7.38%). In terms of maximum drawdown, LHX dropped -69.82% vs ASA's -80.36%.
ASA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LHX и ASA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор