PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%-0.34%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с EQWL
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий LGRRX и SWLGX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

LGRRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.83

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.17

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

4.02

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.70

-0.35

Корреляция

Корреляция между LGRRX и SWLGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и SWLGX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и SWLGX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-32.69%

-32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-16.16%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-32.69%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-13.03%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-7.13%

-14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

4.69%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и SWLGX

Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.47% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.73%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

12.40%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

22.57%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

21.52%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

22.81%

-1.83%