PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.12% против 14.06% соответственно.

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGXLGRRX с EQWL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий LGRRX и SPY

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

LGRRX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.96

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.53

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

7.27

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между LGRRX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и SPY

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и SPY

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-55.19%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-12.05%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-24.50%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-33.72%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-5.53%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-9.09%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

2.54%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и SPY

Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.35%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

9.50%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

19.06%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

17.06%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

17.92%

+3.06%