PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с ANEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с ANEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. ANEFX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и ANEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и ANEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		-5.53%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%26.46%-4.36%34.37%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у ANEFX с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции ANEFX по среднегодовой доходности: 15.12% против 13.86% соответственно.

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

ANEFX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
1.14%
1 год
30.69%
3 года*
21.55%
5 лет*
8.86%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

American Funds The New Economy Fund

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с SWLGXLGRRX с EQWL
Часто сравнивают с ANEFX:
ANEFX с AGTHXANEFX с SPYANEFX с VTIANEFX с SCHDANEFX с VFIAXANEFX с FSKAXANEFX с ^GSPC

Сравнение комиссий LGRRX и ANEFX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии ANEFX в 0.75%.

LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
ANEFX
American Funds The New Economy Fund

Доходность на риск

LGRRX vs. ANEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c ANEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXANEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.52

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.16

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.31

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

9.75

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. ANEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ANEFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и ANEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXANEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.52

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.70

-0.35

Корреляция

Корреляция между LGRRX и ANEFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и ANEFX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности ANEFX в 10.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		10.51%9.93%9.59%3.96%0.00%8.24%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и ANEFX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки ANEFX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и ANEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXANEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-61.28%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-13.35%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-36.63%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-36.63%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-10.54%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-11.48%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

3.16%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и ANEFX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) составляет 6.47%, в то время как у American Funds The New Economy Fund (ANEFX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXANEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.52%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

13.55%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

20.87%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

19.22%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

19.02%

+1.96%