PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции LGRRX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 15.12% против 19.08% соответственно.

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGXLGRRX с EQWL
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий LGRRX и FBGRX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

LGRRX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.13

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.73

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.00

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

7.92

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.13

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.30

Корреляция

Корреляция между LGRRX и FBGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и FBGRX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и FBGRX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-58.64%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-13.89%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-43.08%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-43.08%

+8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-8.68%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-12.58%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

3.51%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и FBGRX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) составляет 6.47%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.83%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

14.08%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

24.98%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

24.93%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

23.63%

-2.65%