Сравнение LGRRX с JAGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).
LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRRX и JAGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRRX и JAGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | -5.25% | 24.86% | 47.04% | 55.16% | -37.69% | 17.39% | 51.00% | 45.08% | 0.78% | 44.62% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у JAGTX с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции LGRRX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 15.12% против 21.81% соответственно.
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
JAGTX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 21.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRRX и JAGTX
LGRRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JAGTX в 0.91%.
Доходность на риск
LGRRX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск
LGRRX
JAGTX
Сравнение LGRRX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRRX | JAGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.18 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.76 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.99 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.69 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRRX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.18 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LGRRX и JAGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRRX и JAGTX
Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности JAGTX в 14.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | 14.45% | 13.69% | 23.66% | 0.78% | 0.00% | 16.05% | 9.00% | 8.62% | 6.56% | 7.50% | 4.85% | 8.12% |
Просадки
Сравнение просадок LGRRX и JAGTX
Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и JAGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRRX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -84.57% | +19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -15.95% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -46.52% | +11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -46.52% | +11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -10.87% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -40.06% | +18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 4.75% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRRX и JAGTX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) составляет 6.47%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRRX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 8.20% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 16.39% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 25.57% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 26.65% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 24.60% | -3.62% |