PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.12% против 14.11% соответственно.

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGXLGRRX с EQWL
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий LGRRX и IVV

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

LGRRX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.00

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.54

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

7.28

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.00

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между LGRRX и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и IVV

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и IVV

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-55.25%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-12.06%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-24.53%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-33.90%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-5.57%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-10.84%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

2.55%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и IVV

Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.34%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

9.47%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

18.31%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

16.89%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

18.03%

+2.95%