Сравнение LGRRX с GAFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX).
LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRRX и GAFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRRX и GAFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у GAFYX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции GAFYX по среднегодовой доходности: 15.12% против 3.91% соответственно.
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRRX и GAFYX
LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GAFYX в 1.24%.
Доходность на риск
LGRRX vs. GAFYX — Ранг доходности на риск
LGRRX
GAFYX
Сравнение LGRRX c GAFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRRX | GAFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.03 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.28 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 5.42 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRRX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.03 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LGRRX и GAFYX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRRX и GAFYX
Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок LGRRX и GAFYX
Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и GAFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRRX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -19.49% | -45.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -6.74% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -9.74% | -25.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -13.26% | -21.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -3.70% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -4.67% | -16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 1.59% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRRX и GAFYX
Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRRX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 3.45% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 6.08% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 8.46% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 7.09% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 6.68% | +14.30% |