PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с REIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both exchange-traded funds - LGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ALPS, while REIT is a REIT fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Over the past year, LGRO returned 25.66% vs 14.82% for REIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 14.13%.

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REIT

1 день
1.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.05%
1 год
14.82%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и REIT

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%18.15%23.95%11.74%
REIT
ALPS Active REIT ETF		14.13%-0.55%7.11%10.89%

Correlation

The correlation between LGRO and REIT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.37

The correlation between LGRO and REIT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGRO и REIT

Секторы
LGRO
REIT

Технологии

48.1%

-

Потребительский циклический сектор

14.4%

-

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Финансовые услуги

9.1%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Промышленность

3.0%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LGRO
48.1%
REIT

-

Потребительский циклический сектор

LGRO
14.4%
REIT

-

Коммуникационные услуги

LGRO
13.4%
REIT

-

Финансовые услуги

LGRO
9.1%
REIT

-

Здравоохранение

LGRO
8.1%
REIT

-

Промышленность

LGRO
3.0%
REIT

-

Энергетика

LGRO
2.2%
REIT

-

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.8%
REIT

-

Сырьевые материалы

LGRO

-

REIT

-

Недвижимость

LGRO

-

REIT
100.0%

Коммунальные услуги

LGRO

-

REIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

LGRO vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.16

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.59

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.02

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

5.86

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа REIT равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.16

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.40

+0.79

Просадки

Сравнение просадок LGRO и REIT

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-29.30%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-7.35%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.50%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-10.37%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.54%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и REIT

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.01% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.96%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

9.06%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

12.82%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

18.46%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

18.38%

+0.91%

Сравнение комиссий LGRO и REIT

LGRO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и REIT

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности REIT в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.76%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and REIT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRO has higher volatility (4.01%) compared to REIT (3.96%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs REIT's -29.30%.

On 1-year performance, LGRO leads with 25.66% vs 14.82% for REIT. On fees, LGRO is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGRO has performed better with a 25.66% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGRO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

REIT has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.32% for LGRO.

LGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while REIT is REIT. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.68% for REIT.

LGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор