Сравнение LGRO с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
LGRO и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGRO - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRO и QUAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRO и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LGRO Level Four Large Cap Growth Active ETF | -9.68% | 18.15% | 23.95% | 11.74% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.74% | 12.65% | 22.29% | 8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -2.74%.
LGRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUAL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRO и QUAL
LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Доходность на риск
LGRO vs. QUAL — Ранг доходности на риск
LGRO
QUAL
Сравнение LGRO c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRO | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 5.50 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRO | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LGRO и QUAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRO и QUAL
Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRO Level Four Large Cap Growth Active ETF | 0.38% | 0.31% | 0.39% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок LGRO и QUAL
Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и QUAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRO | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.26% | -34.06% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -11.52% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.44% | -5.97% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -4.15% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.53% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRO и QUAL
Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что LGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRO | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.36% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 9.30% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 17.46% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 17.34% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 18.08% | +1.48% |