PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с QUAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - LGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ALPS, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. LGRO is actively managed, while QUAL is passively managed. Over the past year, LGRO returned 25.66% vs 22.18% for QUAL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.65%.

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и QUAL

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%18.15%23.95%11.74%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%8.22%

Correlation

The correlation between LGRO and QUAL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.88

The correlation between LGRO and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGRO и QUAL

Секторы
LGRO
QUAL

Технологии

48.1%
36.5%

Потребительский циклический сектор

14.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

13.4%
11.1%

Финансовые услуги

9.1%
11.5%

Здравоохранение

8.1%
9.0%

Промышленность

3.0%
8.2%

Энергетика

2.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

LGRO
48.1%
QUAL
36.5%

Потребительский циклический сектор

LGRO
14.4%
QUAL
9.3%

Коммуникационные услуги

LGRO
13.4%
QUAL
11.1%

Финансовые услуги

LGRO
9.1%
QUAL
11.5%

Здравоохранение

LGRO
8.1%
QUAL
9.0%

Промышленность

LGRO
3.0%
QUAL
8.2%

Энергетика

LGRO
2.2%
QUAL
4.0%

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.8%
QUAL
4.9%

Сырьевые материалы

LGRO

-

QUAL
1.7%

Недвижимость

LGRO

-

QUAL
1.8%

Коммунальные услуги

LGRO

-

QUAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

LGRO vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.88

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.68

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.47

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

11.25

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.80

+0.39

Просадки

Сравнение просадок LGRO и QUAL

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-34.06%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-9.03%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-4.10%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

1.98%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и QUAL

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что LGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.54%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

9.06%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

11.84%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

17.33%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

18.09%

+1.20%

Сравнение комиссий LGRO и QUAL

LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и QUAL

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and QUAL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRO has higher volatility (4.01%) compared to QUAL (2.54%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs QUAL's -34.06%.

On 1-year performance, LGRO leads with 25.66% vs 22.18% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGRO has performed better with a 25.66% return vs 22.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for LGRO.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.32% for LGRO.

LGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ALPS and iShares. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор