PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGOV с VABS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGOV с VABS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).

LGOV и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LGOV и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGOV и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		-0.22%9.13%-2.05%4.91%-19.73%0.42%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, LGOV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.70%.

LGOV

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.92%
3 года*
2.14%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
—

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long Duration Opportunities ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с LGOV:
LGOV с SGOVLGOV с MGOVLGOV с SPYLGOV с QQQLGOV с TLHLGOV с DCRELGOV с MBSD
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST

Сравнение комиссий LGOV и VABS

LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

LGOV vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGOV
Ранг доходности на риск LGOV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGOV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGOV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGOV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGOV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGOV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGOV c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGOVVABSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.03

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.80

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

4.13

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

10.78

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGOV vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGOV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VABS равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGOV и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGOVVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.03

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.40

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.37

-1.24

Корреляция

Корреляция между LGOV и VABS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGOV и VABS

Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VABS в 5.21%

TTM2025202420232022202120202019
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		4.18%4.02%4.03%3.59%1.97%2.58%3.75%3.01%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGOV и VABS

Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и VABS.

Загрузка...

Показатели просадок

LGOVVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-7.12%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-1.05%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-7.12%

-21.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-0.63%

-14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-1.46%

-11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.40%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LGOV и VABS

First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что LGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGOVVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

0.61%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

1.13%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.83%

2.22%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

2.29%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

2.27%

+6.99%