Сравнение LGOV с NFTY
LGOV (First Trust Long Duration Opportunities ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - LGOV is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. LGOV is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 5 years, LGOV returned -1.74%/yr vs 4.80%/yr for NFTY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. LGOV charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности LGOV и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGOV показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.
LGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам LGOV и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | -0.58% | 9.13% | -2.05% | 4.91% | -19.73% | -1.93% | 11.31% | 11.53% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.94% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 3.66% |
Correlation
The correlation between LGOV and NFTY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г. | 0.02 |
Over the past year, LGOV and NFTY have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGOV vs. NFTY — Ранг доходности на риск
LGOV
NFTY
Сравнение LGOV c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGOV | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.46 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -1.20 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGOV | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.50 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.28 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.28 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LGOV и NFTY
Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGOV | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -47.67% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -16.14% | +10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.54% | -21.55% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -21.55% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.28% | -16.76% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -9.58% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 6.16% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGOV и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) составляет 2.69%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что LGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGOV | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 4.59% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | 12.58% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 14.73% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 17.38% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 20.71% | -11.48% |
Сравнение комиссий LGOV и NFTY
LGOV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGOV и NFTY
Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности NFTY в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 4.27% | 4.02% | 4.03% | 3.59% | 1.97% | 2.58% | 3.75% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.94% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
LGOV and NFTY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (4.59%) compared to LGOV (2.69%). In terms of maximum drawdown, LGOV dropped -30.86% vs NFTY's -47.67%.
On 5-year performance, NFTY leads with 4.80% vs -1.74% for LGOV. On fees, LGOV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LGOV has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NFTY has performed better with a 4.80% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LGOV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
LGOV has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 1.94% for NFTY.
LGOV is categorized as Mortgage Backed Securities, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.70% for LGOV and 0.80% for NFTY.
LGOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGOV и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор