PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGOV с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGOV с LMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).

LGOV и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LGOV и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGOV и LMBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		-0.22%9.13%-2.05%4.91%-19.73%-1.93%11.31%11.53%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.64%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, LGOV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%.

LGOV

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.92%
3 года*
2.14%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
—

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long Duration Opportunities ETF

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с LGOV:
LGOV с SGOVLGOV с MGOVLGOV с SPYLGOV с QQQLGOV с TLHLGOV с DCRELGOV с MBSD
Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR

Сравнение комиссий LGOV и LMBS

LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LMBS в 0.68%.

LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

LGOV vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGOV
Ранг доходности на риск LGOV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGOV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGOV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGOV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGOV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGOV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGOV c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGOVLMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.19

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.92

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.26

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

13.88

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGOV vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGOV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа LMBS равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGOV и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGOVLMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.19

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.17

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.13

-0.99

Корреляция

Корреляция между LGOV и LMBS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGOV и LMBS

Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности LMBS в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		4.18%4.02%4.03%3.59%1.97%2.58%3.75%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%

Просадки

Сравнение просадок LGOV и LMBS

Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и LMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

LGOVLMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-6.49%

-24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-1.72%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-6.16%

-21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-0.87%

-14.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-0.81%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.40%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LGOV и LMBS

First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что LGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGOVLMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

0.88%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

1.37%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.83%

2.57%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

2.55%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

2.38%

+6.88%