Сравнение LGOV с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
LGOV и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LGOV и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGOV и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | -0.22% | 9.13% | -2.05% | 4.91% | -19.73% | -1.93% | 11.31% | 11.53% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LGOV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
LGOV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGOV и KNG
LGOV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
LGOV vs. KNG — Ранг доходности на риск
LGOV
KNG
Сравнение LGOV c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGOV | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.38 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.64 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.47 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 1.70 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGOV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.42 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.49 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между LGOV и KNG составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGOV и KNG
Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 4.18% | 4.02% | 4.03% | 3.59% | 1.97% | 2.58% | 3.75% | 3.01% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок LGOV и KNG
Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGOV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -35.12% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -10.55% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -18.20% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -6.79% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -4.10% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.94% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGOV и KNG
Текущая волатильность для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) составляет 2.76%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что LGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGOV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.36% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 7.47% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 13.64% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 13.63% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 17.30% | -8.04% |