PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGOV с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGOV с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

LGOV и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LGOV и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGOV и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		-0.22%9.13%-2.05%4.91%-19.73%3.54%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, LGOV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

LGOV

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.92%
3 года*
2.14%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long Duration Opportunities ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с LGOV:
LGOV с SGOVLGOV с MGOVLGOV с SPYLGOV с QQQLGOV с TLHLGOV с DCRELGOV с MBSD
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий LGOV и IGLD

LGOV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF

Доходность на риск

LGOV vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGOV
Ранг доходности на риск LGOV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGOV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGOV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGOV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGOV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGOV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGOV c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGOVIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.69

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.17

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.27

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

9.64

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGOV vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGOV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGOV и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGOVIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.69

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.06

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.06

-0.93

Корреляция

Корреляция между LGOV и IGLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGOV и IGLD

Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM2025202420232022202120202019
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		4.18%4.02%4.03%3.59%1.97%2.58%3.75%3.01%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGOV и IGLD

Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

LGOVIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-18.59%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-17.56%

+12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-18.59%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-10.51%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-5.01%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.13%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LGOV и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) составляет 2.76%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что LGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGOVIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

10.62%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

21.23%

-16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.83%

23.76%

-15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

14.90%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

14.86%

-5.60%