Сравнение LGOV с CMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и iShares CMBS ETF (CMBS).
LGOV и CMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LGOV и CMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGOV и CMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | -0.22% | 9.13% | -2.05% | 4.91% | -19.73% | -1.93% | 11.31% | 11.53% |
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, LGOV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у CMBS с доходностью 0.07%.
LGOV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- —
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGOV и CMBS
LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMBS в 0.25%.
Доходность на риск
LGOV vs. CMBS — Ранг доходности на риск
LGOV
CMBS
Сравнение LGOV c CMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGOV | CMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.21 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.81 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.20 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 8.26 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGOV | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.21 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.20 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между LGOV и CMBS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGOV и CMBS
Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности CMBS в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 4.18% | 4.02% | 4.03% | 3.59% | 1.97% | 2.58% | 3.75% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок LGOV и CMBS
Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и CMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGOV | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -15.87% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -2.44% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -15.87% | -12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -1.84% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -2.97% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.65% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGOV и CMBS
First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с iShares CMBS ETF (CMBS) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что LGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGOV | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 1.49% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 2.63% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 3.92% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 5.29% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 5.77% | +3.49% |