PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с XSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с XSLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - LGLV tracks the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR) while XSLV tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGLV returned 11.29%/yr vs 6.15%/yr for XSLV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XSLV.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у XSLV с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 11.29% против 6.15% соответственно.

LGLV

1 день
0.86%
1 месяц
-0.36%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.19%
3 года*
11.54%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.29%

XSLV

1 день
1.45%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.04%
1 год
15.35%
3 года*
12.03%
5 лет*
4.17%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и XSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.78%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		11.98%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%

Correlation

The correlation between LGLV and XSLV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.71

The correlation between LGLV and XSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGLV и XSLV

Секторы
LGLV
XSLV

Промышленность

18.4%
7.2%

Недвижимость

17.6%
28.5%

Коммунальные услуги

11.6%
9.1%

Финансовые услуги

9.9%
43.2%

Технологии

9.4%
0.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
2.3%

Здравоохранение

7.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
1.1%

Энергетика

3.5%
0.8%

Сырьевые материалы

3.5%
2.7%

Промышленность

LGLV
18.4%
XSLV
7.2%

Недвижимость

LGLV
17.6%
XSLV
28.5%

Коммунальные услуги

LGLV
11.6%
XSLV
9.1%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
XSLV
43.2%

Технологии

LGLV
9.4%
XSLV
0.9%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.1%
XSLV
2.3%

Здравоохранение

LGLV
7.1%
XSLV
1.5%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.8%
XSLV
3.9%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.3%
XSLV
1.1%

Энергетика

LGLV
3.5%
XSLV
0.8%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
XSLV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID
Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VBRXSLV с VOOXSLV с FSPGXXSLV с FTBFX

Доходность на риск

LGLV vs. XSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGLVXSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.15

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.75

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.07

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

5.87

-4.08

LGLV vs. XSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа XSLV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGLV и XSLV

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и XSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-44.34%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.46%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-18.35%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-24.72%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-44.34%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

0.00%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-7.26%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.62%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и XSLV

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.51%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.59%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

9.42%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

13.50%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

16.70%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

19.94%

-3.87%

Сравнение комиссий LGLV и XSLV

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и XSLV

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности XSLV в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.09%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.15%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and XSLV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (4.59%) compared to LGLV (3.51%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs XSLV's -44.34%.

On 10-year performance, LGLV leads with 11.29% vs 6.15% for XSLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LGLV has performed better with a 11.29% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XSLV.

XSLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 2.09% for LGLV.

LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.25% for XSLV.

XSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и XSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор