PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с XSLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLV с XSLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).

LGLV и XSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и XSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.92%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у XSLV с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 11.27% против 5.51% соответственно.

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

XSLV

1 день
0.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.66%
1 год
5.06%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с USMV

Сравнение комиссий LGLV и XSLV

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

LGLV vs. XSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVXSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.32

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.58

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.49

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

1.70

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. XSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSLV равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.17

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.28

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.40

+0.38

Корреляция

Корреляция между LGLV и XSLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и XSLV

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности XSLV в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.69%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и XSLV

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и XSLV.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLVXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-44.34%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-11.26%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-24.72%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-44.34%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.82%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-7.37%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.26%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и XSLV

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLVXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.58%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

8.87%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

15.86%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

16.67%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

19.93%

-3.83%