PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGLV с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с XSHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - LGLV tracks the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index while XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGLV returned 8.60%/yr vs -2.18%/yr for XSHD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у XSHD с доходностью 18.05%.

LGLV

1 день
2.20%
1 месяц
3.69%
6 месяцев
4.00%
С начала года
7.59%
1 год
9.91%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.20%

XSHD

1 день
3.30%
1 месяц
7.14%
6 месяцев
9.98%
С начала года
18.05%
1 год
14.68%
3 года*
3.17%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		7.59%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		18.05%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%

Correlation

The correlation between LGLV and XSHD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.67

The correlation between LGLV and XSHD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGLV и XSHD

Секторы
LGLV
XSHD

Промышленность

18.4%
10.5%

Недвижимость

17.6%
45.6%

Коммунальные услуги

11.6%
10.8%

Финансовые услуги

9.9%
0.1%

Технологии

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.0%

Здравоохранение

7.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.0%

Энергетика

3.5%
7.1%

Сырьевые материалы

3.5%
5.6%

Промышленность

LGLV
18.4%
XSHD
10.5%

Недвижимость

LGLV
17.6%
XSHD
45.6%

Коммунальные услуги

LGLV
11.6%
XSHD
10.8%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
XSHD
0.1%

Технологии

LGLV
9.4%
XSHD

-

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.1%
XSHD
7.0%

Здравоохранение

LGLV
7.1%
XSHD
2.5%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.8%
XSHD
8.9%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.3%
XSHD
2.0%

Энергетика

LGLV
3.5%
XSHD
7.1%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
XSHD
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

LGLV vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGLVXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.98

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.55

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

3.82

-0.45

LGLV vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSHD равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGLV и XSHD

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-49.53%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-10.51%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-20.77%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-34.67%

+17.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-17.79%

+17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-16.43%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.85%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и XSHD

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 4.24%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.31%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

10.53%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

15.06%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

18.87%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

22.18%

-6.11%

Сравнение комиссий LGLV и XSHD

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и XSHD

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности XSHD в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.99%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.83%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and XSHD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (5.31%) compared to LGLV (4.24%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, LGLV leads with 8.60% vs -2.18% for XSHD. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LGLV has performed better with a 8.60% return vs -2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 1.99% for LGLV.

LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.30% for XSHD.

LGLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор