PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGLV с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с FDLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - LGLV tracks the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index while FDLO tracks the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGLV returned 8.60%/yr vs 9.42%/yr for FDLO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 6.38%.

LGLV

1 день
2.20%
1 месяц
3.69%
6 месяцев
4.00%
С начала года
7.59%
1 год
9.91%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.20%

FDLO

1 день
0.70%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
4.91%
С начала года
6.38%
1 год
13.60%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		7.59%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		6.38%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%

Correlation

The correlation between LGLV and FDLO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.87

The correlation between LGLV and FDLO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGLV и FDLO

Секторы
LGLV
FDLO

Промышленность

18.4%
8.3%

Недвижимость

17.6%
2.2%

Коммунальные услуги

11.6%
2.2%

Финансовые услуги

9.9%
12.1%

Технологии

9.4%
35.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.1%

Здравоохранение

7.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.6%

Энергетика

3.5%
3.2%

Сырьевые материалы

3.5%
1.7%

Промышленность

LGLV
18.4%
FDLO
8.3%

Недвижимость

LGLV
17.6%
FDLO
2.2%

Коммунальные услуги

LGLV
11.6%
FDLO
2.2%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
FDLO
12.1%

Технологии

LGLV
9.4%
FDLO
35.5%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.1%
FDLO
10.1%

Здравоохранение

LGLV
7.1%
FDLO
9.6%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.8%
FDLO
4.6%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.3%
FDLO
10.6%

Энергетика

LGLV
3.5%
FDLO
3.2%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
FDLO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FTLSFDLO с FMIL

Доходность на риск

LGLV vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGLVFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.53

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.16

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.92

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

7.77

-4.40

LGLV vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FDLO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGLV и FDLO

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-34.35%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.13%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-13.68%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-19.23%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.36%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.75%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и FDLO

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что LGLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.19%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

6.95%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

8.95%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

13.11%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

15.45%

+0.62%

Сравнение комиссий LGLV и FDLO

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FDLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и FDLO

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FDLO в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.39%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.99%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and FDLO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (4.24%) compared to FDLO (3.19%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs FDLO's -34.35%.

On 5-year performance, FDLO leads with 9.42% vs 8.60% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 9.42% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for FDLO.

LGLV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.39% for FDLO.

LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.15% for FDLO.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор