PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLV с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

LGLV и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции LGLV уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.28% соответственно.

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий LGLV и DIA

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

LGLV vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.76

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.19

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.17

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

4.26

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.47

+0.30

Корреляция

Корреляция между LGLV и DIA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и DIA

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и DIA

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLVDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-51.87%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-10.79%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-20.76%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-36.70%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-6.94%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-7.17%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.95%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и DIA

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLVDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.94%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.24%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

16.81%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

14.73%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.50%

-1.40%