PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGLV с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с CIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - LGLV is a Low Volatility fund tracking the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while CIL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGLV returned 11.31%/yr vs 8.18%/yr for CIL. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции CIL по среднегодовой доходности: 11.31% против 8.18% соответственно.

LGLV

1 день
-0.05%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
3.36%
С начала года
8.56%
1 год
10.36%
3 года*
12.80%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.31%
Всё время*
12.01%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
5.44%
1 год
14.70%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.18%
Всё время*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CIL

VictoryShares International Volatility Wtd ETF
$0.00$0.00$0.00

LGLV

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
$4.32M$4.74M$5.50M

Сравнение доходности по годам LGLV и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		8.56%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between LGLV and CIL is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.52

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.50

The correlation between LGLV and CIL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGLV и CIL

Секторы
LGLV
CIL

Промышленность

18.7%
18.4%

Недвижимость

17.8%
2.2%

Коммунальные услуги

11.8%
6.6%

Финансовые услуги

10.0%
24.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.2%

Технологии

9.0%
6.4%

Здравоохранение

7.3%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.8%

Энергетика

3.5%
4.6%

Сырьевые материалы

3.4%
6.6%

Промышленность

LGLV
18.7%
CIL
18.4%

Недвижимость

LGLV
17.8%
CIL
2.2%

Коммунальные услуги

LGLV
11.8%
CIL
6.6%

Финансовые услуги

LGLV
10.0%
CIL
24.8%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.1%
CIL
8.2%

Технологии

LGLV
9.0%
CIL
6.4%

Здравоохранение

LGLV
7.3%
CIL
7.7%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.6%
CIL
8.8%

Коммуникационные услуги

LGLV
3.9%
CIL
5.8%

Энергетика

LGLV
3.5%
CIL
4.6%

Сырьевые материалы

LGLV
3.4%
CIL
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с BKCICIL с VXUSCIL с JHID

Доходность на риск

LGLV vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LGLV c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGLVCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.30

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.48

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.61

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.34

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

16.65

-13.13

LGLV vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGLV и CIL

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-36.27%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-4.60%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-11.29%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-29.89%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-36.27%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.58%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-6.46%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.04%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и CIL

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LGLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

0.00%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

1.91%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

6.67%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

16.39%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

16.74%

-0.65%

Сравнение комиссий LGLV и CIL

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и CIL

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности CIL в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.98%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and CIL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (4.07%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs CIL's -36.27%.

On 10-year performance, LGLV leads with 11.31% vs 8.18% for CIL. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LGLV has performed better with a 11.31% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

LGLV has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.05% for CIL.

LGLV is categorized as Low Volatility, while CIL is Foreign Large Cap Equities. LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and Crestview. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор