PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с CFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с CFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) are both exchange-traded funds - LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while CFA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGLV returned 11.00%/yr vs 11.41%/yr for CFA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for CFA.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и CFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у CFA с доходностью 6.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGLV имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции CFA немного впереди с 11.41%.

LGLV

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.07%
1 год
2.87%
3 года*
11.07%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.00%

CFA

1 день
-0.30%
1 месяц
1.81%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
13.49%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.77%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и CFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		0.83%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		6.66%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%22.47%

Correlation

The correlation between LGLV and CFA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.83

The correlation between LGLV and CFA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGLV и CFA

Секторы
LGLV
CFA

Промышленность

18.4%
18.4%

Недвижимость

17.4%
0.5%

Коммунальные услуги

11.8%
9.0%

Финансовые услуги

9.9%
18.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.8%

Технологии

8.8%
14.9%

Здравоохранение

7.0%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.6%

Энергетика

3.7%
5.5%

Сырьевые материалы

3.5%
3.6%

Промышленность

LGLV
18.4%
CFA
18.4%

Недвижимость

LGLV
17.4%
CFA
0.5%

Коммунальные услуги

LGLV
11.8%
CFA
9.0%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
CFA
18.3%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.4%
CFA
9.8%

Технологии

LGLV
8.8%
CFA
14.9%

Здравоохранение

LGLV
7.0%
CFA
9.5%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.9%
CFA
6.8%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.2%
CFA
3.6%

Энергетика

LGLV
3.7%
CFA
5.5%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
CFA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с VONGCFA с FNCMX

Доходность на риск

LGLV vs. CFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c CFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVCFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.27

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.89

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.90

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

7.03

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. CFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CFA равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и CFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVCFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.27

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.62

+0.14

Просадки

Сравнение просадок LGLV и CFA

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке CFA в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и CFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVCFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-37.74%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.13%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-17.28%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-20.88%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-37.74%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-0.30%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.17%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.92%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и CFA

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) имеют волатильность 2.42% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVCFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.40%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

7.82%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

10.70%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

15.06%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.21%

-1.15%

Сравнение комиссий LGLV и CFA

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и CFA

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности CFA в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.24%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.04%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and CFA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (2.42%) compared to CFA (2.40%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs CFA's -37.74%.

On 10-year performance, CFA leads with 11.41% vs 11.00% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CFA has performed better with a 11.41% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for CFA.

LGLV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.24% for CFA.

LGLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while CFA is Large Cap Blend Equities. LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and VictoryShares. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.35% for CFA.

CFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и CFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор