PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с CFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLV с CFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA).

LGLV и CFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. CFA - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и CFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и CFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.17%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%22.47%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у CFA с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGLV имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции CFA немного отстают с 11.07%.

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

CFA

1 день
0.40%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.75%
1 год
10.08%
3 года*
11.69%
5 лет*
7.78%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с XLGCFA с VONGCFA с CDCCFA с FNCMX

Сравнение комиссий LGLV и CFA

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CFA в 0.35%.

CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

LGLV vs. CFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c CFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVCFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.63

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.00

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.86

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

3.94

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. CFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CFA равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и CFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVCFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.60

+0.18

Корреляция

Корреляция между LGLV и CFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и CFA

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности CFA в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.33%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и CFA

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке CFA в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и CFA.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLVCFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-37.74%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-11.90%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-20.88%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-37.74%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.07%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-4.21%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.61%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и CFA

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLVCFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.11%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

8.19%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

16.02%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

15.09%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.23%

-1.13%