PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGLV с CFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с CFA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) are both exchange-traded funds - LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while CFA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGLV returned 11.20%/yr vs 11.50%/yr for CFA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for CFA.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и CFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у CFA с доходностью 10.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGLV имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции CFA немного впереди с 11.50%.

LGLV

1 день
2.20%
1 месяц
3.69%
6 месяцев
4.00%
С начала года
7.59%
1 год
9.91%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.20%

CFA

1 день
0.91%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
6.44%
С начала года
10.31%
1 год
14.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.43%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и CFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		7.59%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		10.31%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%22.47%

Correlation

The correlation between LGLV and CFA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.82

The correlation between LGLV and CFA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGLV и CFA

Секторы
LGLV
CFA

Промышленность

18.4%
18.1%

Недвижимость

17.6%
0.4%

Коммунальные услуги

11.6%
8.5%

Финансовые услуги

9.9%
17.8%

Технологии

9.4%
17.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.6%

Здравоохранение

7.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.6%

Энергетика

3.5%
5.1%

Сырьевые материалы

3.5%
3.6%

Промышленность

LGLV
18.4%
CFA
18.1%

Недвижимость

LGLV
17.6%
CFA
0.4%

Коммунальные услуги

LGLV
11.6%
CFA
8.5%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
CFA
17.8%

Технологии

LGLV
9.4%
CFA
17.1%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.1%
CFA
9.6%

Здравоохранение

LGLV
7.1%
CFA
9.6%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.8%
CFA
6.7%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.3%
CFA
3.6%

Энергетика

LGLV
3.5%
CFA
5.1%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
CFA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID
Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с VONGCFA с FNCMX

Доходность на риск

LGLV vs. CFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c CFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGLVCFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.40

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.08

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.11

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

7.82

-4.45

LGLV vs. CFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и CFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGLV и CFA

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке CFA в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и CFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVCFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-37.74%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.13%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-17.28%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-20.88%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-37.74%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.14%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.92%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и CFA

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что LGLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVCFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.42%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.93%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

10.72%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

15.06%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

17.13%

-1.06%

Сравнение комиссий LGLV и CFA

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и CFA

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности CFA в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.22%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.99%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and CFA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (4.24%) compared to CFA (2.42%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs CFA's -37.74%.

On 10-year performance, CFA leads with 11.50% vs 11.20% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CFA has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CFA has performed better with a 11.50% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for CFA.

LGLV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.22% for CFA.

LGLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while CFA is Large Cap Blend Equities. LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and VictoryShares. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.35% for CFA.

CFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и CFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор