PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGILX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGILX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LGILX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGILX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		-8.44%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%33.89%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции LGILX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 13.28% против 8.72% соответственно.

LGILX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-19.88%
1 год
0.21%
3 года*
14.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
13.28%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Select Large Cap Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с LGILX:
LGILX с SWLGXLGILX с SWPPXLGILX с SWOBXLGILX с QQQLGILX с VOOLGILX с CPODXLGILX с VDEQX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с PRGFXTVRIX с SEQUX

Сравнение комиссий LGILX и TVRIX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

LGILX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGILX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGILXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.97

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.43

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.48

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

6.06

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGILX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGILXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.97

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.23

Корреляция

Корреляция между LGILX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и TVRIX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и TVRIX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGILXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-39.36%

-28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-8.45%

-17.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-24.87%

-18.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-39.36%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

-9.20%

-14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.31%

-6.10%

-15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

2.06%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и TVRIX

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGILXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.44%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

7.84%

+12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

12.61%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

14.46%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

17.80%

+6.27%