Сравнение LGILX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности LGILX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGILX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | -8.44% | -0.54% | 31.98% | 48.08% | -38.11% | 20.06% | 38.40% | 32.59% | 2.00% | 33.89% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 13.28% против 16.52% соответственно.
LGILX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -19.88%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 13.28%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGILX и TILIX
LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
LGILX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
LGILX
TILIX
Сравнение LGILX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGILX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.83 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.35 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.97 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 3.32 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGILX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.83 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между LGILX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGILX и TILIX
LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% | 0.00% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок LGILX и TILIX
Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGILX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -50.54% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -16.24% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -32.68% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -32.68% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -13.10% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -7.77% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 4.73% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGILX и TILIX
Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.98% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGILX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.72% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 12.38% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 22.61% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 21.50% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 21.04% | +3.03% |