Сравнение LGILX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LGILX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGILX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | -8.44% | -0.54% | 31.98% | 48.08% | -38.11% | 20.06% | 38.40% | 32.59% | 2.00% | 33.89% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции LGILX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 13.28% против 8.84% соответственно.
LGILX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -19.88%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 13.28%
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGILX и SWISX
LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
LGILX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
LGILX
SWISX
Сравнение LGILX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGILX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.35 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.86 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.92 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 7.37 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGILX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.35 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.51 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между LGILX и SWISX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGILX и SWISX
LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок LGILX и SWISX
Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGILX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -60.65% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -11.39% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -29.42% | -13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -33.83% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -8.19% | -15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -14.88% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 2.97% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGILX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) составляет 6.98%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что LGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGILX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 7.82% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 11.27% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 17.24% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 16.12% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 16.81% | +7.26% |