PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGILX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGILX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGILX и SWISX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
-8.44%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%33.89%
SWISX
Schwab International Index Fund
1.04%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции LGILX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 13.28% против 8.84% соответственно.


LGILX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-19.88%
1 год
0.21%
3 года*
14.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
13.28%

SWISX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.82%
1 год
22.91%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.19%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Select Large Cap Growth Fund

Schwab International Index Fund

Сравнение комиссий LGILX и SWISX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.


Доходность на риск

LGILX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 55
Ранг коэф-та Мартина

SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGILX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGILXSWISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.35

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.86

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.92

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

7.37

-7.58

LGILX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SWISX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGILXSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.35

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.29

+0.03

Корреляция

Корреляция между LGILX и SWISX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и SWISX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund
3.51%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и SWISX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SWISX.


Загрузка...

Показатели просадок


LGILXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-60.65%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-11.39%

-14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-29.42%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-33.83%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

-8.19%

-15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.31%

-14.88%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

2.97%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и SWISX

Текущая волатильность для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) составляет 6.98%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что LGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGILXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.82%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

11.27%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

17.24%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

16.12%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

16.81%

+7.26%