Сравнение LGI с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LGI и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGI и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | -5.39% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.27% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, LGI показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 12.55% против 5.44% соответственно.
LGI
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 12.55%
WMRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGI и WMRIX
LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
LGI vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
LGI
WMRIX
Сравнение LGI c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGI | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.12 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.86 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 10.31 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGI | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между LGI и WMRIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и WMRIX
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности WMRIX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 11.06% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.49% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок LGI и WMRIX
Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGI | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -37.84% | -25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -9.91% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -22.03% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -31.27% | -11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.25% | -2.56% | -15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -7.22% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 1.79% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и WMRIX
Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGI | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 2.82% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 7.04% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 11.38% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 11.54% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 12.48% | +7.58% |