Сравнение LGI с LZIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX).
LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LGI и LZIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGI и LZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | -2.51% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 0.32% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у LZIEX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции LZIEX по среднегодовой доходности: 12.88% против 7.30% соответственно.
LGI
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 12.88%
LZIEX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGI и LZIEX
LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии LZIEX в 0.82%.
Доходность на риск
LGI vs. LZIEX — Ранг доходности на риск
LGI
LZIEX
Сравнение LGI c LZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGI | LZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.57 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.03 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.87 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 7.15 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGI | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.57 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LGI и LZIEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и LZIEX
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что меньше доходности LZIEX в 12.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 10.73% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.31% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок LGI и LZIEX
Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и LZIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGI | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -55.35% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -11.88% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -30.42% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -35.12% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -9.52% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -11.27% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.11% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и LZIEX
Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGI | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 6.75% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 10.13% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 15.23% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 15.58% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 16.06% | +4.02% |