Сравнение LGI с JBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX).
LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LGI и JBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGI и JBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | -2.51% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | -5.36% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 22.60% | 0.71% | 17.83% |
Доходность по периодам
С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у JBALX с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции JBALX по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.14% соответственно.
LGI
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 12.88%
JBALX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGI и JBALX
LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JBALX в 0.96%.
Доходность на риск
LGI vs. JBALX — Ранг доходности на риск
LGI
JBALX
Сравнение LGI c JBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGI | JBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.41 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 5.59 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGI | JBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между LGI и JBALX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и JBALX
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности JBALX в 8.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 10.73% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.81% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок LGI и JBALX
Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки JBALX в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и JBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGI | JBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -33.98% | -29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -8.12% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -21.50% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -22.49% | -20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -6.67% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -5.47% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.04% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и JBALX
Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGI | JBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 3.80% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 6.64% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 12.09% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 11.30% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 11.20% | +8.88% |