PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGI с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGI с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности LGI и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGI и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		-2.51%21.36%14.00%12.89%-20.57%25.28%17.04%30.25%-10.51%39.37%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 12.88% против 9.98% соответственно.

LGI

1 день
3.05%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.03%
1 год
19.09%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.88%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Total Return and Income Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с LGI:
LGI с FPFLGI с AODLGI с ASGILGI с HGLBLGI с IGALGI с UMNIXLGI с DMO
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий LGI и GLIFX

LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund

Доходность на риск

LGI vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGI
Ранг доходности на риск LGI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGI c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGIGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.28

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.90

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.78

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

11.41

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGI vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGI и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGIGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.28

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.15

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.48

Корреляция

Корреляция между LGI и GLIFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGI и GLIFX

Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		10.73%10.08%9.19%7.32%10.22%9.77%7.17%6.44%19.88%5.46%6.94%8.52%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок LGI и GLIFX

Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGIGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.34%

-29.65%

-33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-9.00%

-12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-17.15%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

-29.65%

-13.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-6.13%

-9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-3.35%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.19%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LGI и GLIFX

Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGIGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

4.77%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

7.40%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

10.73%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

10.71%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

13.25%

+6.83%