PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGI с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGI с GGSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).

LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LGI и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGI и GGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		-5.39%21.36%14.00%12.89%-20.57%25.28%17.04%30.25%-10.51%39.37%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-4.20%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, LGI показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции GGSIX по среднегодовой доходности: 12.55% против 9.96% соответственно.

LGI

1 день
3.81%
1 месяц
-16.95%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-2.20%
1 год
15.87%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.89%
10 лет*
12.55%

GGSIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.19%
1 год
15.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
8.37%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Total Return and Income Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с LGI:
LGI с FPFLGI с AODLGI с ASGILGI с HGLBLGI с IGALGI с UMNIXLGI с DMO
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с HGLBGGSIX с JNSGX

Сравнение комиссий LGI и GGSIX

LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GGSIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund

Доходность на риск

LGI vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGI
Ранг доходности на риск LGI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGI c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGIGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.15

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.54

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.07

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

4.87

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGI vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GGSIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGI и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGIGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.15

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между LGI и GGSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGI и GGSIX

Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		11.06%10.08%9.19%7.32%10.22%9.77%7.17%6.44%19.88%5.46%6.94%8.52%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.39%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок LGI и GGSIX

Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и GGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGIGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.34%

-52.85%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-10.84%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-26.74%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

-30.36%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.25%

-8.71%

-9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-9.25%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.51%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LGI и GGSIX

Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGIGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

4.54%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

8.19%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

13.32%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

13.34%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

14.27%

+5.79%