Сравнение LGI с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LGI и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGI и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | -2.51% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 12.88% против 6.41% соответственно.
LGI
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 12.88%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGI и GBMFX
LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
LGI vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
LGI
GBMFX
Сравнение LGI c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGI | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.02 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 4.00 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.61 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.91 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 15.09 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGI | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.02 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.11 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.96 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между LGI и GBMFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и GBMFX
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 10.73% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LGI и GBMFX
Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGI | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -23.40% | -39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -5.98% | -15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -14.42% | -18.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -23.40% | -19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -3.64% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -3.29% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 1.57% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и GBMFX
Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGI | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 3.44% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 5.30% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 7.97% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 7.22% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 7.97% | +12.11% |