PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGI с GBMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGI и GBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGI и GBMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund
-2.51%21.36%14.00%12.89%-20.57%25.28%17.04%30.25%-10.51%39.37%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
5.61%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 12.88% против 6.41% соответственно.


LGI

1 день
3.05%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.03%
1 год
19.09%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.88%

GBMFX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.00%
С начала года
5.61%
6 месяцев
11.79%
1 год
23.90%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lazard Global Total Return and Income Fund

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Сравнение комиссий LGI и GBMFX

LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.


Доходность на риск

LGI vs. GBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGI
Ранг доходности на риск LGI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGI: 3737
Ранг коэф-та Мартина

GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGI c GBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGIGBMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

3.02

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

4.00

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.61

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.91

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

15.09

-10.60

LGI vs. GBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GBMFX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGI и GBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGIGBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.02

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.11

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.96

-0.59

Корреляция

Корреляция между LGI и GBMFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGI и GBMFX

Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности GBMFX в 3.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund
10.73%10.08%9.19%7.32%10.22%9.77%7.17%6.44%19.88%5.46%6.94%8.52%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
3.94%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LGI и GBMFX

Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и GBMFX.


Загрузка...

Показатели просадок


LGIGBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.34%

-23.40%

-39.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-5.98%

-15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-14.42%

-18.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

-23.40%

-19.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-3.64%

-12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-3.29%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.57%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LGI и GBMFX

Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGIGBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

3.44%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

5.30%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

7.97%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

7.22%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

7.97%

+12.11%