Сравнение DMO с DHF

С начала года, DMO показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у DHF с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции DMO уступали акциям DHF по среднегодовой доходности: 4.48% против 6.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И DMO, и DHF имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и Dimensional High Yield Fund (DHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMO на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа DHF равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMO и DHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DMO и DHF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DMO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности DHF в 8.75%

Максимальная просадка DMO за все время составила -49.16%, что меньше максимальной просадки DHF в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMO и DHF.

Текущая волатильность для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) составляет 5.77%, в то время как у Dimensional High Yield Fund (DHF) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что DMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.