Сравнение DMO с DMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и Dimensional Multi-Blend Fund (DMB).
DMO управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DMO и DMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMO и DMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 0.42% | 6.95% | 20.24% | 16.79% | -21.64% | 17.12% | -22.32% | 9.10% | -2.04% | 23.46% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -1.89% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DMO показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у DMB с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции DMO превзошли акции DMB по среднегодовой доходности: 4.48% против 2.53% соответственно.
DMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 4.48%
DMB
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMO и DMB
DMO берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии DMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMO vs. DMB — Ранг доходности на риск
DMO
DMB
Сравнение DMO c DMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и Dimensional Multi-Blend Fund (DMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMO | DMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.56 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 1.47 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMO | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.11 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.15 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DMO и DMB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMO и DMB
Дивидендная доходность DMO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности DMB в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 14.14% | 14.01% | 12.92% | 11.46% | 11.51% | 8.88% | 10.95% | 9.63% | 18.93% | 13.30% | 13.19% | 14.09% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.39% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
Просадки
Сравнение просадок DMO и DMB
Максимальная просадка DMO за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки DMB в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMO и DMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMO | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.16% | -40.15% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -9.64% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.04% | -40.15% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -40.15% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -22.10% | +16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -14.21% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.71% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMO и DMB
Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что DMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMO | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.85% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 6.45% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 10.11% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 14.59% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 15.17% | +4.80% |